Чемпионат

C 1 октября по 24 декабря 2010 года проводился четвертый ежегодный Чемпионат по автоматическому трейдингу - Automated Trading Championship 2010. Описание целей, правил и спонсоров мероприятия, а также список всех участников вы можете найти на официальном сайте Чемпионата.

Я отправлял на конкурс советника eMidnightStalker - мультивалютного ночного скальпера, написанного специально для Чемпионата. По итогам соревнований, советник заработал $2500 и занял 59 место. Статистику торговли вы можете найти в моем профиле участника.

Эта страничка была создана практически сразу после старта Чемпионата, и предназначалась для публикации статистической информации, которой не было на официальном сайте - графиков средних эквити и баланса, списка сделок всех участников, и т.д. Информация постоянно обновлялась и, как показывает статистика посещений сайта, пользовалась популярностью.

Чемпионат завершен. Все данные на этой страничке обновлены, и доступны для просмотра и загрузки.
С предложениями по поводу более подробной (или просто другой) статистики, а так же по поводу следующих Чемпионатов - пишите на почту.

Средние баланс и эквити всех участников Чемпионата.

Если бы мы на протяжении всего Чемпионата копировали сделки всех участников на один счет (естественно, используя размеры позиций, уменьшенные пропорционально количеству участников), мы бы получили итоговый убыток около $900 и вот такой вот график изменения баланса и средств:


График очень красноречивый - можно еще раз констатировать, что среднестатистический эксперт (тем более, с такими завышенными рисками, как на Чемпионате) сливает. И это - не смотря на то, что проиграть каждый советник мог только $10000 (стартовый депозит), а заработать, теоретически, сколько угодно.
В любом случае, следить за движением этих кривых по ходу Чемпионата было интересно.

График построен по данным списка участников с сайта Чемпионата. Данные загружались с периодичностью в 1 час. На графике отсутствуют данные до 06.10.2010 и есть несколько пропусков, связанных с недоступностью сайта. Дисквалифицированные участники в расчетах не участвовали.

Файл в формате Excel-2007 со всеми данными (таблицей и диаграммой) можно загрузить отсюда (zip, 76 Kb).

(= каждый ваш клик по рекламной ссылке улучшит мое настроение на $0.05 =)

Среднее эквити стран-участниц Чемпионата.

Эти графики абсолютно аналогичны предыдущему, разве что, ради экономии пространства, на них отображается только эквити. Участники сгруппированы по странам, для каждой страны рассчитано среднее эквити. Выбраны только страны, представленные тремя или более участниками.

Чтоб понять физический смысл этих линий, можно провести ту же аналогию с копированием сделок - если бы мы повторяли все торговые операции, совершенные участниками одной страны, эквити нашего счета менялось бы точно так же, как меняется линия, соответствующая этой стране, на графике:


(нажмите для увеличения)



Файлы в формате Excel-2007 с таблицами и диаграммами можно взять здесь (zip, 1.2 Mb).
 
(= каждый ваш клик по рекламной ссылке улучшит мое настроение на $0.05 =)

История списка участников Чемпионата.

Для того, чтоб построить все эти графики, я написал скрипт, которой каждый час загружал с сайта таблицу участников и сохранял ее в csv-файл. После этого скрипт группировал данные, рассчитывал необходимые значения и дописывал их в соответствующие таблицы, по которым и строились графики.

В самом списке содержится намного больше информации, чем есть на графиках - например, можно посчитать, как менялось эквити первой десятки, или как себя вел какой-то другой "портфель" участников. Поэтому историю этого списка я тоже публикую здесь, и вы можете провести более глубокий анализ самостоятельно.

В приложенном zip-архиве (11.7 Mb) - файлы вида "YYYY.MM.DD.hh.mm.csv" (время в имени файла используется GMT +2), разделитель столбцов - ";", разделитель целой и дробной части - ".". Для загрузки архива кликните на ссылку правкой кнопкой мыши и выберите пункт меню "Сохранить объект как...".

Список сделок (deals) всех участников Чемпионата.

Все, что можно посчитать, основываясь только на списке участников (в котором видны только баланс и эквити каждого участника), можно посчитать, имея список сделок этих самых участников и историю котировок по торгуемым ими валютным парам.

Одна проблема - сбор списка всех сделок занимает достаточно продолжительное время (около 2-х часов). Связанно это с тем, что информацию по счету можно получить, только подключившись к нему с помощью МТ5. А автоматизировать этот процесс можно, только циклически запуская МТ5 со специально подготовленным ini-файлом, в котором указан номер счета и пароль. Т.е. загрузка информации по каждому счету требует:
  • подготовки конфигурационного файла;
  • загрузки МТ5;
  • ожидания подключения к счету и загрузки истории торговли (иногда - до 30 секунд);
  • собственно, сохранения истории в файл;
  • выгрузки МТ5 (тоже не моментальный процесс, может занимать 10-15 секунд).
И все это нужно повторить 320 раз. В связи с этим, историю сделок я загружал только раз в неделю - на выходных.

Но сейчас Чемпионат завершен, вся история собрана, и готова к анализу.

В приложенном zip-архиве (7.7 Mb):
  • файлы "######_deals.csv", содержащие список сделок каждого участника (###### - номер счета);
  • файл "!SummDeals.csv", содержащий список сделок всех участников в обычном текстовом формате;
  • и файл "!SummDeals.xlsx" (формат Excel-2007), содержащий тот же список, но отсортированный и отформатированный:
Для загрузки архива кликните на ссылку правкой кнопкой мыши и выберите пункт меню "Сохранить объект как...".

(= каждый ваш клик по рекламной ссылке улучшит мое настроение на $0.05 =)